Lieux, endroits

Les localisations dans l'espace peuvent être exprimées par des adverbes (here, there, somewhere, nowhere, ...), des compléments circonstanciels de lieu, des subordonnées adverbiales de lieu et de nombreuses => prépositions,
Voir : => Relations dans l'espace, Prépositions. Parmi ces prépositions :

at

At est employé pour indiquer une localisation à un point précis, ou à des endroits (bâtiments, institutions, écoles, ...) conçus comme tels :

It is very cold at the North Pole.
Il fait très froid au Pôle Nord.

They worship at St. Michael's Cathedral.
Ils vont à l'office religieux à la Cathédrale Saint-Michel.

He is a student at Trinity College.
Il étudie au Collège Trinity.

We have to change flights at Zurich.
Nous devons chenger de vol à Zurich.

in

In est employé pour une localisation dans un espace plus vaste, qui entoure de toutes parts :

She lives somewhere in Africa. In Cameroon, I believe.
Elle habite quelque part en Afrique.  Au Cameroun, je crois.

The company's offices are situated in a large sky-scraper in Manhattan.
Les bureaux de la firme sont situés dans un grand gratte-ciel à Manhattan.

Let's go for a walk in the park.
Allons nous promener dans le parc.

on

On est employé pour une localisation sur une ligne ou une surface, ou au bord d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer:

We stopped in a nice little hotel on the road to Rome.
Nous nous sommes arrêtés dans un agréable petit hôtel sur la route vers Rome.

He placed his hands on the table, without touching the contract. 
Il posa ses mains sur la table, sans toucher le contrat.

Rotterdam is not a city on the North Sea, but has direct access to it.
Rotterdam n'est pas une ville sur la Mer du Nord, mais elle y a un accès direct. 

On est aussi employé pour la plupart des moyens de transport, mais pas pour les voitures et les petits bateaux :

On the bus / the train / flight 5102 / the Titanic / my bike.
Sur le bus, le train, le vol 5102, le Titanic, mon vélo.

In my car / a canoe / the Company's jet.
Dans ma voiture, un canoë, le jet de la Compagnie.

Attention : "Je vais en Angleterre" => I am going to (et non: in) England.